期权.期货和其他衍生品pdf下载
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出版社名称: 机械工业出版社
出版时间: 2014年11月
作者: 约翰·赫尔
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进，书中更新了大量经济数据，带来了最新的市场信息，还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可作为金融机构管理者，特别是期权、期货从业人员的参考用书。
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》
简明目录 Brief Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 引言 /1
第2章 期货市场的运作机制 /19
第3章 利用期货的对冲策略 /39
第4章 利率 /60
第5章 如何确定远期和期货价格 /80
第6章 利率期货 /102
第7章 互换 /118
第8章 证券化与2007年信用危机 /144
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 /155
第10章 期权市场机制 /166
第11章 股票期权的性质 /182
第12章 期权交易策略 /197
第13章 二叉树 /213
第14章 维纳过程和伊藤引理 /234
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 /249
第16章 雇员股票期权 /275
第17章 股指期权与货币期权 /286
第18章 期货期权 /299
第19章 希腊值 /312
第20章 波动率微笑 /337
第21章 基本数值方法 /350
第22章 风险价值度 /384
第23章 估计波动率和相关系数 /404
第24章 信用风险 /422
第25章 信用衍生产品 /444
第26章 特种期权 /466
第27章 再谈模型和数值算法 /488
第28章 鞅与测度 /513
第29章 利率衍生产品：标准市场模型 /528
第30章 曲率、时间与Quanto调整 /544
第31章 利率衍生产品：短期利率模型 /555
第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线 /582
第33章 再谈互换 /598
第34章 能源与商品衍生产品 /611
第35章 实物期权 /625
第36章 重大金融损失与借鉴 /636
术语表 /646
附录A DerivaGem软件 /661
附录B 世界上的主要期权期货交易所 /665
附录C x≤0时N(x)的取值 /666
附录D x≥0时N(x)的取值 /667
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