「鲁万波」基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 日内模式、持续时间与价格...

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	【资料名称】:【鲁万波】基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 日内模式、持续时间与价格... 【资料描述】: 编辑推荐 《学术研究•基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》由西南财经大学出版社出版。 作者简介 鲁万波，西南财经大学经济学博士，我国两部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者，台湾淡江大学、美国威斯康辛大学——麦迪逊分校访问学者，现为统计学院副教授。从事现代计量经济学、应用统汁学、风险管理等研究。 在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外刊物上发表论文40余篇，多篇论文被SCI和FI收录，并获四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》和《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获成都市十万大中学生“一专多能”成才活动优秀青年教师、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。 目录 1 导论 1.1 问题的提出 1.2 本项研究的意义 1.2.1 理论意义 1.2.2 实践意义 1.3 研究方法、研究工具与数据来源 1.4 研究内容及结构安排 1.5 本书的创新之处与不足 2 中国股票市场微观结构概述 2.1 中国股市概况 2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容 2.3 市场微观结构的主要理论 2.3.1 基于存货的模型 2.3.2 基于信息的模型 2.3.3 基于持续时间的模型 2.3.4 理论困惑与未来研究 2.4 纽约证券交易所与上海证券交易所的微观结构比较 2.4.1 纽约证券交易所微观结构 2.4.2 上海证券交易所微观结构 2.4.3 微观结构差异比较 2.5 中国股市微观结构总结 2.6 本章小结 3 中国股票市场的高频微观结构特征变量 3.1 高频金融研究概况 3.2 市场微观结构特征变量 3.2.1 标值点过程 3.2.2 价格标值 3.2.3 买卖价差标值 3.2.4 成交量标值 3.2.5 金融持续时间过程 3.3 高频金融数据库概况 3.4 中国股市高频交易数据的样本选择 3.4.1 高频数据的预处理 3.4.2 样本数据准备 3.5 本章小结 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复